高频金融时间序列的模型化研究进展回顾

从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模型研究中针对久期序列建立ACD模型族的研究与进展.对ACD模型族,介绍了两种主要类型:强ACD模型和弱ACD模型.最后展望了高频金融时间序列中ACD模型的研究.     

对居民消费品限价政策效果的模拟研究

出于社会稳定、经济健康发展以及规避风险的需要,政府经常对居民消费品使用限价政策.为分析对消费品限价政策的效果,分别设置了5种情景,模拟在石油天然气开采部门产品提价时,不同限价政策对居民部门价格指数的抑制效果.以投入产出技术为模拟工具,利用生产时滞价格传导时序模型和2007年中国投入产出表进行了模拟.模拟提供的时间序列数据表明,限价政策对抑制价格风险有效,限价政策力度直接决定着对价格指数的抑制效果,限价政策只能降低而不能完全化解风险等结论.     

基于流形学习的非线性维数约简方法

流形学习是一种新的非线性维数约简方法,近年来正引起可视化等领域研究者的高度重视.为加深对流形学习的理解,介绍了流形学习的基本原理,总结了其研究进展和分类方法,最后阐述了几种常用的流形学习方法的基本思想、算法步骤和各自的优缺点.通过在人工数据集Swiss-Roll上进行实验,将各类方法在近邻值选取和噪声影响等方面进行了对比分析,结果表明:与传统的线性维数约简方法相比,流形学习方法能够有效地发现观测样本的低维结构.最后对流形学习未来的研究方向作出展望,以期在这一领域取得更大进展.     

基于TEI@I方法论的香港集装箱吞吐量预测方法

本文以汪寿阳(2004)提出的TEI@I方法论为指导,提出了香港集装箱吞吐量预测的一种研究框架.采用季节ARIMA和VAR等计量经济模型、径向基神经网络技术,以及不规则事件的量化方法,建立了一个香港集装箱吞吐量的综合集成预测模型.数据实证显示这种预测模型具有较好的预测精度和稳健性.此外,通过VAR模型的建立和Granger因果检验,指出沿海港口的发展对香港有重要的影响,香港港口发展应该注意区域竞争和协作问题.     

大型仪器利用情况调查数据异常值检测的数学方法比较

高质量的决策越来越依赖于高质量的数据挖掘及其分析,高质量的数据挖掘离不开高质量的数据.在大型仪器利用情况调查中,由于主客观因素,总是致使有些数据出现异常,影响数据的质量.这就需要通过适用的方法对异常数据进行检测处理.不同类型数据往往需要不同的异常值检测方法.分析了大型仪器利用情况调查数据的总体特点、一般方法,并以国家科技部平台中心主持的"我国大型仪器资源现状调查"(2009)中大型仪器使用机时和共享机时数据为主线,比较研究了回归方法、基于深度的方法和箱线图方法等对不同类型数据异常值检测的适用性.选取不同角度,检验并采用不同的适用方法,找出相关的可疑异常值,有助于下一步有效开展大型仪器利用情况异常数据的分析处理,提高数据质量,为大型仪器利用情况综合评价奠定基础,也为科技资源调查数据预处理中异常值检测方法提供有益借鉴.     

基于改进的支持向量回归机的金融时序预测

金融市场是一个复杂、演化、非线性的动态变化的系统.金融数据往往带有噪声,非平稳且时常是混沌的.本文基于时序数据的先验知识——近期数据对于预测未来走势提供了更多的信息,对于传统的支持向量机的回归模型做出了一定的改进,即对于近期的数据预测错误施以更严重的惩罚,构建了改进的支持向量回归机模型.使用该改进模型对中国股票市场指数时间序列进行了预测,结果显示,本文改进的模型较之传统的支持向量回归机模型和神经网络模型有较好的预测效果.     

基于有向加权网络的价格传导时滞模型

传统的投入产出价格模型利用矩阵描述并分析价格传导过程.因矩阵表述方式属二维模型,故而无法反映价格随时间变化的动态关系.利用有向加权网络描述各产业部门及部门间的价格传导关系,并将时间维度引入构建了价格传导网络模型,考察价格传导时滞的影响.与现有投入产出价格模型相比,模型具有以下三个优势:一是可计算任意时刻的价格传导波动,而传统投入产出价格模型只是该模型在价格传导时间趋向无穷时的特例;二是模型考虑了各部门不同的价格传导时滞的影响,对价格传导过程描述更加精确;三是该模型不受二维矩阵算法的限制,计算复杂度低,易于仿真模拟.     

我国大额实时支付系统支付流统计特征分析

本文基于我国大额支付系统支付流自2005年7月到2008年7月的数据进行统计特征的研究。通过对中央银行历次准备金率调整对支付流影响的研究,发现在大多数调整时段内准备金率的调整会引起支付流数值的均值与波动的增加,右尾厚尾指数降低。而支付流是相关序列的数据检验结果是我国可以借鉴国外经典风险管理模型对支付流进行风险管理的依据。     

利用有限域上特征为2的正交几何构作一类Cartesian认证码

利用了有限域上的特征为2的正交几何构造了一类Cartesian认证码,并且计算了其参数及模仿攻击成功的概率PI和替换攻击成功的概率PS.     

银行间支付流的存款准备金效应研究

本文研究了我国大额支付系统银行间支付流的旬内效应.实证结果表明,我国大额支付系统在旬末的平均交易金额显著高于旬内其他交易日的平均交易金额.它主要反映为法定存款准备金管理要求对银行间支付流的影响.